Autoři studie analyzovali data z let 1865 až 2023, přičemž se zaměřili na klíčové indikátory solventnosti bank a jejich zranitelnosti v oblasti financování. Zjistili, že selhávající banky vykazují výrazně horší finanční ukazatele již několik let před kolapsem. Například banky, které současně čelí vysokému riziku insolvence a závislosti na rizikových zdrojích financování, mají mnohem vyšší pravděpodobnost selhání.

• 14 % během éry národního bankovnictví,
• 42 % během Velké hospodářské krize,
• 26 % v moderní éře.


Výzkum se také zaměřil na dynamiku bankovních runů, které jsou často přímým spouštěčem bankrotů. Například kolaps Silicon Valley Bank v roce 2023 připomněl historické runy na banky z doby před zavedením pojištění vkladů. Data ukazují, že před rokem 1934 předcházely dvěma třetinám selhání bank masivní výběry vkladů, často přesahující 7,5 % objemu depozit, přičemž třetina bank čelila výběrům vyšším než 20 %.

Chování vkladatelů tak často odráží racionální reakci na finanční slabiny banky, které jsou patrné z jejích hospodářských výsledků. I v chaotických podmínkách bankovního runu tedy hrají klíčovou roli základní finanční ukazatele.


Výsledky této studie zdůrazňují význam transparentního finančního reportingu a včasných intervencí regulátorů. Pro investory a klienty pak poskytují nástroj k informovanému rozhodování, což může výrazně snížit rizika spojená s bankovními krizemi.